Коммерческие банки заинтересованы в получении максимальной прибыли при минимальных затратах, но выдача кредитов всегда сопряжена с риском. Заёмщик может столкнуться с финансовыми трудностями и не вернуть кредит, что приведёт к убыткам для банка.
Что такое кредитный риск?
Кредитный риск — это вероятность того, что заёмщик не выполнит свои обязательства перед кредитором. Банк выдаёт кредиты, чтобы получить процентный доход, но если заёмщик не возвращает деньги, банк несёт убытки. Доход от выдачи кредита или покупки облигации — это вознаграждение за принятие кредитного риска.
Чтобы снизить вероятность дефолта по облигациям или просрочки по кредитам, банки управляют кредитными рисками. Они тщательно изучают потенциальных заёмщиков и контролируют их платёжеспособность на протяжении всего срока действия договора.
Виды кредитных рисков:
- Риск концентрации связан с отраслевыми рисками. Если заёмщик сильно зависит от конкретной экономической сферы, негативные события в ней могут повлиять на его платёжеспособность и повысить кредитный риск.
- Институциональный риск связан с несовершенством контроля над исполнением договора. Например, изменение политической ситуации и законодательства может усложнить привлечение заёмщика к ответственности за взятые обязательства.
- Политический риск актуален для стран с выраженной оппозицией и неустойчивой политической ситуацией.
- Макроэкономический риск связан с общими проблемами в экономике, которые могут негативно сказаться на платёжеспособности клиента и привести к дефолту.
При принятии решения о выдаче займа и изменении условий по нему банки рассчитывают кредитный риск. Они используют различные методы оценки рисков.
Методы оценки кредитных рисков
Банки обычно опираются на пять основных показателей при оценке кредитных рисков:
Кредитная история — самый простой способ проверки клиента. Банки запрашивают досье из бюро кредитных историй (БКИ). В России действует 6 БКИ, зарегистрированных в реестре Центробанка. Каждое бюро может сотрудничать с разными банками, поэтому информация в них может различаться. Россияне могут получить доступ к своей кредитной истории и даже внести в неё изменения, если обнаружат недостоверность в данных. С 2022 года подход к формированию кредитных историй изменился.
Платёжеспособность – определяется как соотношение доходов и обязательных платежей клиента. Банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) и не выдают деньги тем, у кого этот параметр превышает 50%. Учитывается не только размер, но и стабильность дохода. По этой причине работнику надёжной компании с меньшей зарплатой могут выдать кредит на более выгодных условиях, чем индивидуальному предпринимателю с более высоким доходом.
Капитал — объём средств клиента, которые он сам вкладывает в проект. Этот показатель значим при оценке кредитного риска в отношении юридических лиц, а не частных заёмщиков.
Условия кредита — комплексная характеристика, которая учитывает общую экономическую ситуацию, длительность и процентную ставку по кредиту, цель его получения и другие факторы.
Обеспечение — наличие собственности под залог значительно снижает кредитные риски. Наиболее охотно в качестве обеспечения банки принимают недвижимость. Транспорт пользуется меньшим спросом, так как в большинстве случаев его сложнее хранить и продать, если риск реализуется.
Оценкой может заниматься сотрудник банка, специальный отдел или автоматическая скоринговая система. Скоринг — это разработанная банком программа, которая самостоятельно анализирует комплекс данных, таких как закредитованность, доходы, расходы, и присуждает клиенту скоринговый балл.
Если говорить о кредитном риске по облигациям, во внимание берут показатели, которые присудили рейтинговые агентства. Например, «Эксперт РА», АКРА и другие агентства из официального списка Центрального банка анализируют эмитентов и присваивают им рейтинг от наивысшего ruAAA до ruBB- и ниже.
Управление кредитными рисками позволяет банкам получать наибольший доход при наименьшем риске. Если банк выявляет, что клиент недостаточно надёжен, он может предпринять следующие действия:
- Предложить менее надёжным клиентам более высокие ставки и отказать в рефинансировании.
- Сотрудничать только с клиентами, имеющими «подходящее» качество кредитной истории.
- Потребовать от заёмщика привлечь поручителей или созаёмщиков, если качество заёмщика низкое. Кредитные организации при выдаче займов всегда оценивают вероятность невозврата средств. В этом им помогают сведения о заёмщике: размер дохода, расходы, кредитная история и долговая нагрузка. Чтобы минимизировать риск и подтвердить свою благонадёжность, заёмщик может предложить обеспечение, найти поручителя или оформить страховку.
Финансовые учреждения часто требуют предоставить залог. Обычно в качестве обеспечения рассматривается недвижимость или личный транспорт. Однако каждый случай индивидуален, и иногда банку может быть достаточно минимального обеспечения.
При рассмотрении заявки на кредит банк тщательно изучает финансовое положение и кредитную историю не только основного заёмщика, но и второго участника сделки.
